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福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划(XSHRC2007-29)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：冯玲谢珊霞更多>>
相关机构：福州大学福建师范大学更多>>
发文基金：福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划福建省社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇市场波动率
  • 1篇限售股
  • 1篇流通股
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇福建师范大学
  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇谢珊霞
  • 1篇冯玲

传媒

  • 1篇福州大学学报...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
限售股减持公告对市场波动率影响的实证研究
2010年
股权分置改革解决了非流通股不能自由流通的根本性问题,伴随而来的是股改限售股减持的流动性冲击对于市场波动率影响的问题。构建lshock-GARCH模型,实证检验股改限售流通股大额减持公告信息对市场波动率造成的影响。结果表明,在研究期间内深圳股票市场上牛市阶段的市场总体波动水平大于熊市阶段的总体波动水平,但由限售股减持公告信息造成的市场收益波动率的变动在熊市阶段却明显大于牛市阶段。
冯玲谢珊霞
关键词：GARCH模型波动性
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共1页<1>
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