国家自然科学基金(11261009)
- 作品数：8 被引量：26H指数：3
- 相关作者：张军舰晏振田茂再戴晓文唐美燕更多>>
- 相关机构：广西师范大学中国人民大学上海财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 混合序列的VaR分布核估计及其应用被引量：3
- 2018年
- 本文首先在ρ-混合相依序列情形下,研究了VaR分布核估计v_(p,h)的均方误差和最优窗宽,得到的最优窗宽使得均方误差MSE(v_(p,h))达到最小.利用拉普拉斯分布密度函数代替窗宽表达式中的密度函数,采用插值的方法计算最优窗宽的具体值.借助所得到最优窗宽进行数值模拟,结果显示,VaR分布核估计值与次序统计量估计值相比,分布核估计的效果更好.实证结果表明深证B股指数的风险明显大于上证A股指数.
- 胡志明奚欢王黎明王黎明
- 关键词：核估计VAR
- VaR和ES的贝叶斯经验似然估计被引量：2
- 2016年
- 风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性。模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景。
- 张军舰赖廷煜杨晓伟
- 调整经验欧氏似然及其性质被引量：3
- 2017年
- 经验(欧氏)似然是近年来非常流行的非参数统计方法之一,但其存在凸包限制和计算复杂等不足之处.针对此不足,CHEN等人(2008)给出调整经验似然.本文借助此想法,给出调整经验欧氏似然方法,进而讨论其相应的统计性质.理论结果显示,调整经验欧氏似然有与经验欧氏似然完全类似的性质;模拟结果显示,在某些情况下(如二维情况),调整经验(欧氏)似然所得的区间估计具有较好的覆盖率.此外,调整经验欧氏似然的思想和计算都比较简单.从实用角度看,具有较高的推广价值.
- 胡志明晏振张军舰
- 关键词：凸包
- 平衡增加的经验欧氏似然被引量：3
- 2014年
- 经验(欧氏)似然方法是近年来非常流行的一种非参数统计方法.针对经验(欧氏)似然的凸包限制和计算复杂问题,本文借助:Emerson和Owen(2009)所提出的平衡增加思想对经验欧氏似然进行修正,得到了平衡增加的经验欧氏似然.随后论文从理论和模拟两个方面进行了研究.理论上给出了该方法与经验欧氏似然检验函数之间的联系,即在固定的样本量n下随着添加点位置的连续变化,检验方法可以从简单的均值增加经验欧氏似然变化到经验欧氏似然检验;模拟结果显示,适当选取调整因子,平衡增加的经验欧氏似然相对于(调整)经验欧氏似然而言,在大多数情况下,其分布更接近于对应的极限分布.
- 申群海黄运生张军舰
- 关键词：经验欧氏似然
- 均匀分布的四舍五入数据对参数估计的影响被引量：3
- 2013年
- 被测量的量是连续随机变量时,所得到的测量数据就带有一定程度的误差.当用这些有误差的数据进行经典参数估计时,误差就会传递到参数估计中,从而对估计的有效性产生一定程度的影响.研究这些影响,对如何达到有效估计起到指导性的作用.本文主要研究了在均匀分布下,通过理论计算以及模拟研究了四舍五入数据对期望、方差估计的影响,给出了X*为期望μ的无偏估计的条件;利用同样的方法研究出了X～U(0,θ)时,X*(n)是θ的相合估计的条件.
- 唐美燕谢海斌
- 关键词：参数估计
- 基于线性时间准确划分方法的CPI指数变点分析被引量：1
- 2016年
- 居民消费价格指数反映了居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况,影响着政府制定货币、财政、消费、价格等政策,同时,也直接反映了居民的生活水平及其评价。文章根据一种基于线性时间准确划分方法的变点分析理论对我国居民消费价格指数进行实证分析,利用BIC准则判断序列变点个数,并估计变点位置。最后,讨论了全国居民消费价格指数变点发生的影响因素及波动特征。
- 晏振田茂再
- 关键词：CPI指数时间序列
- 基于垂直密度表示的经验欧氏拟合优度检验被引量：2
- 2013年
- 本文利用经验欧氏似然方法和垂直密度表示(VDR)构造一类新的拟合优度检验,并讨论在简单零假设下,检验统计量的极限分布;然后利用极大似然估计所得的参数估计量构造复合零假设下的检验函数,并讨论其极限性质;最后把所得的检验与传统变量分组方式所得到的检验进行功效模拟比较。模拟结果显示:使用VDR分组方式求得的经验欧氏似然检验在大多数情况下都比传统变量分组方式得到的检验的功效要高,在应用上更具有推广价值。
- 张新成张军舰詹欢
- 关键词：拟合优度检验经验欧氏似然
- 基于杠杆值大数据集抽样的异常点诊断被引量：12
- 2016年
- 本文主要研究大数据集下利用杠杆值抽样后的异常点诊断问题。首先讨论了数据删除模型中参数估计的统计性质,构造了四种异常点诊断统计量;其次,根据均值漂移模型的漂移参数的假设检验问题,构造了三种检验统计量;最后,通过模拟和实证数据分析结果得出本文的结论—异常点诊断对于基于杠杆值的大数据集抽样估计起到重要的影响作用。
- 晏振戴晓文田茂再
- 关键词：大数据异常点最小二乘估计
