国家自然科学基金(11261031)
- 作品数：25 被引量：38H指数：3
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- 基于样条函数的时空加权回归模型变量选择
- 2016年
- 为了提高时空加权回归模型的预测精度,增强时空加权回归模型的可解释性,选择对因变量具有显著影响的重要变量已成为当今统计分析中一个重要研究课题。首先对时空加权回归模型的系数使用样条函数作出逼近,其次在最小二乘的理论基础上,根据SCAD惩罚理论对时空加权回归模型各变量所对应的系数进行处理,并利用BIC准则来选择调谐参数λ,最终通过迭代算法来选择出对时空加权回归模型有用的变量,剔除掉影响模型准确性的变量,达到精简模型、提高预测精度的目的。
- 玄海燕宋磊勃陈金淑张运虎
- 关键词：SCAD函数逼近
- 兼容移动市场下的多期模糊投资组合优化模型被引量：3
- 2017年
- 【目的】理性的投资决策需要满足风险收益均衡目的,同时还需要考虑很多标准,从而使得投资组合优化模型更贴合实际。【方法】根据市场发展趋势的风险偏好以及风险收益权衡原则,运用模糊的方法给出模糊收益率。【结果】假设收益率为兼容移动市场下的非对称三角模糊变量,不仅给出了一种新型的多期模糊投资组合优化模型,而且在模型中还考虑了交易成本、多元化程度等因素。【结论】最后选取中国股票市场的8支股票数据,用遗传算法进行了实证分析,还对结果进行了对比,证实兼容移动的市场因素的模型更符合实际的金融市场。
- 玄海燕李玥张玉春赵晖
- 关键词：投资组合优化
- 中国省域经济发展影响因素及其时空规律研究——基于GTWR模型被引量：9
- 2016年
- 文章基于2006~2013年中国省会城市数据,应用时空加权回归模型（GTWR）,将时间和空间信息纳入到模型之中,从空间异质性的角度考察我国各个省域的教育、FDI、固定资产投资、产业结构、进出口贸易对GDP的空间交互作用及影响差异。研究结果表明,各影响因素存在着不可忽视的个体差异,这种差异导致经济发展水平在时间,空间分布上具有显著的异质性特征;随着时间和空间的推移,教育对经济发展的促进作用不断增强并呈现出东高西低的格局;FDI对经济增长的推动作用不断增强并呈现出异质性特征;固定资产投资对各地经济增长贡献减弱;进出口贸易对各地经济增长贡献增强。因此,加强各地区教育水平,优化产业结构成为各地区经济均衡发展的关键。
- 玄海燕张安琪蔺全录陈金淑
- 关键词：GDP空间异质性
- 深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型
- 2015年
- 以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARCH模型,并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地分析深证成指日收益率序列的变化特征,从而可以为政府及相关部门提供决策意见。
- 玄海燕史永侠张运虎杨娜娜
- 关键词：长记忆性
- 稳定分布的多期投资组合模型及其应用
- 2015年
- 本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
- 玄海燕包海明石新勇杨娜娜
- 关键词：投资组合参数估计
- 基于地理加权回归的我国各市人口总数的空间特征分析被引量：2
- 2016年
- 本文基于地理加权回归方法,分析了我国130个地级以上城市的人口总数与GDP总量和海拔之间的回归关系的空间变化特征.结果表明,我国130个地级以上城市的人口总数除受地域位置的影响外,GDP总量和海拔的影响强度在各地区也存在着显著差异,呈现显著的空间非平稳性.
- 玄海燕李琪张运虎
- 关键词：地理加权回归人口总数GDP总量海拔
- Pareto严格稳定分布在保险理赔中的应用（英文）被引量：2
- 2015年
- 本文研究了Pareto严格稳定分布在保险中的应用.利用极大似然估计的方法得到了Pareto严格稳定分布,正态分布和Pareto分布的参数估计.根据信息准则,表明Pareto严格稳定分布能够较好地拟合保险数据.
- 玄海燕包海明史永侠
- 关键词：参数估计保险理赔
- 国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应
- 2021年
- 运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。
- 玄海燕刘鹏呈李鸿渐
- 关键词：国际原油价格波动ASYMMETRIC
- 基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验
- 2017年
- 本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.
- 玄海燕史永侠张玉春徐广业
- 基于背景风险的个人投资者投资决策研究被引量：2
- 2019年
- 【目的】Markwitz均值-方差模型认为投资者是价格的接受者,但在真实的证券市场中,机构投资者决策总是会对市场价格产生一定的影响,与此同时,传统模型通常忽略收入和其他因素给投资者带来的风险,因此在投资决策中需要考虑背景风险。【方法】首先构建了含背景风险的多投资者投资组合模型并求解,然后基于羊群效应理论运用该模型得到了个人投资者最优投资决策,最后,通过实证分析重点研究了个人投资者受机构投资者决策影响程度随背景风险偏好度变化情况。【结果】考虑了背景风险后个人投资者的最优决策受机构投资者影响更大,同时随着个人投资者背景风险偏好度增加,该受影响程度降低。因此,如果忽视背景风险,那么可能会低估羊群效应发生的概率或者显著程度进而加剧证券市场波动。【结论】上述结果既有利于个人投资者更科学、合理地决策,又有助于政府有效监管和防范羊群效应的发生。
- 玄海燕金珍张玉春李鸿渐
- 关键词：个人投资者羊群效应投资组合
