湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008)
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 相关作者：李亚琼黄立宏周媛熊佩英更多>>
- 相关机构：湖南大学湖南女子学院湖南城市学院更多>>
- 发文基金：湖南省应用基础研究计划重点项目国家自然科学基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 使用双币种期权的风险管理
- 2010年
- 以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
- 周媛李亚琼
- 关键词：双币种期权固定汇率VAR风险管理
- 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价被引量：2
- 2011年
- 股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
- 李亚琼黄立宏
- 关键词：股票期权时滞GIRSANOV定理
- 一类具两条不连续相交线的平面系统的闭轨
- 2011年
- 研究了一类具两条不连续相交线的平面系统的闭轨.利用微分包含理论和点变换的方法,获得了一些有趣的结果,包括滑模解,同宿解和闭轨的存在性.同时给出了闭轨存在的必要条件.
- 熊佩英黄立宏
- 关键词：闭轨微分包含
