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国家自然科学基金(10771071)

作品数：2 被引量：3H指数：1
相关作者：柴俊张晶梁亦孔更多>>
相关机构：华东师范大学上海工程技术大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇英文
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇COPULA
  • 1篇GARCH
  • 1篇H值

机构

  • 2篇华东师范大学
  • 1篇上海工程技术...

作者

  • 2篇柴俊
  • 1篇梁亦孔
  • 1篇张晶

传媒

  • 2篇华东师范大学...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)被引量：3
2008年
结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
张晶DOMINIQUE Guegan柴俊
关键词：COPULA
H值相关定理及证明
2008年
进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最"差"的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.
梁亦孔柴俊
关键词：H值
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