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上海市教育委员会创新基金(06QS007)

作品数：1 被引量：7H指数：1
相关作者：张丽娟王丽娜更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇SV
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR模型
  • 1篇N

机构

  • 1篇上海大学
  • 1篇上海立信会计...

作者

  • 1篇王丽娜
  • 1篇张丽娟

传媒

  • 1篇南方金融

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CVaR-SV-N模型的股指期货风险度量被引量：7
2010年
CVaR-SV-N模型能够更好地刻画股指期货收益率序列尖峰、厚尾和波动集群性的特征。以我国沪深300指数期货合约(IF1012)的日收益率为样本的实证分析表明建立在SV-N模型基础上的CVaR预测收益率涨跌波动与原始收益率的变化趋势比较一致,CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在统计上是显著的,能够较准确地预测风险。
王丽娜张丽娟
关键词：股指期货CVAR模型
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