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国家自然科学基金(11271031)

作品数:2 被引量:111H指数:2
相关作者:杨光艺景亮李志冰冯永昌更多>>
相关机构:北京大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇似然
  • 1篇似然估计
  • 1篇最大似然
  • 1篇最大似然估计
  • 1篇网络
  • 1篇网络分析
  • 1篇网络链路
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇PREDIC...
  • 1篇FAMA-F...
  • 1篇LOGIST...
  • 1篇LOGIST...

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇冯永昌
  • 1篇李志冰
  • 1篇景亮
  • 1篇杨光艺

传媒

  • 1篇金融研究
  • 1篇Scienc...

年份

  • 2篇2017
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
A dynamic logistic regression for network link prediction被引量:2
2017年
In social network analysis, link prediction is a problem of fundamental importance. How to conduct a comprehensive and principled link prediction, by taking various network structure information into consideration,is of great interest. To this end, we propose here a dynamic logistic regression method. Specifically, we assume that one has observed a time series of network structure. Then the proposed model dynamically predicts future links by studying the network structure in the past. To estimate the model, we find that the standard maximum likelihood estimation(MLE) is computationally forbidden. To solve the problem, we introduce a novel conditional maximum likelihood estimation(CMLE) method, which is computationally feasible for large-scale networks. We demonstrate the performance of the proposed method by extensive numerical studies.
ZHOU JingHUANG DanYangWANG HanSheng
关键词:LOGISTIC回归网络链路LOGISTIC最大似然估计网络分析
Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验被引量:109
2017年
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差异更接近于0,市场趋于"有效"。
李志冰杨光艺冯永昌景亮
共1页<1>
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