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基于知识图谱的我国互联网金融研究可视化分析被引量：3: 2019年; 本文基于2012年至2018年2712篇核心及以上期刊论文,借助Citespace可视化技术对互联网金融研究文献进行梳理和剖析。分析结果表明:我国互联网金融相关的文献数量日趋增加并呈现学科交叉分布的研究特点,研究热点聚焦于金融风险、信息披露、普惠金融、融资方式等领域。此外,互联网金融研究热点的演进路径呈现出了三个发展阶段,研究内容呈现出多元化的发展趋势。; 赵高敏马慧子郭雨婷; 关键词：互联网金融可视化分析 CITESPACE V

Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价被引量：2: 2016年; 研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.; 黄虹王向荣张勇; 关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程期权定价

Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价: 2017年; 为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)等理论分别求出了模型的显示解。最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权价格的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对欧式期权定价影响显著,随着Knight不确定参数的增加,欧式看涨期权的最小价格呈现递减的趋势,最终将趋于稳健。; 黄虹王向荣; 关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程期权定价倒向随机微分方程

互联网货币基金对商业银行的风险溢出效应研究被引量：4: 2019年; 基于18家互联网货币基金及银行理财产品指数的相关数据,建立了二元DCC-GARCH-CoVaR模型以探究互联网货币基金之间及其与商业银行之间的风险溢出效应。实证结果表明,第一,与互联网货币基金相比,银行理财产品的风险相对较大。第二,互联网货币基金与银行理财产品的风险溢出呈现非对称性,互联网货币基金对银行理财产品的风险溢出更强。第三,银行系、基金系互联网货币基金对银行理财产品有正的风险溢出效应,这意味着银行系、基金系互联网货币基金能够加剧我国商业银行所受到的风险冲击。; 王玉婷马慧子王向荣; 关键词：银行理财产品

Hamiltonian structure, Darboux transformation for a soliton hierarchy associated with Lie algebra so(4, C): 2015年; In this paper, we first introduce a Lie algebra of the special orthogonal group, g = so(4, C), whose elements are 4 × 4trace-free, skew-symmetric complex matrices. As its application, we obtain a new soliton hierarchy which is reduced to AKNS hierarchy and present its bi-Hamiltonian structure and Liouville integrability. Furthermore, for one of the equations in the resulting hierarchy, we construct a Darboux matrix T depending on the spectral parameter λ.; 王新赠董焕河

线性微分方程的一个反问题被引量：1: 2016年; 讨论了线性微分方程的一个反问题.给定一个线性无关的函数组,可以得到一个高阶线性微分方程,该微分方程的基本解组恰好是此函数组.另外,对一阶线性微分方程组也进行了类似的讨论.; 高德智; 关键词：线性微分方程通解

Copula相依序列与Copula自回归模型探讨被引量：2: 2018年; 文章提出了Copula相依序列的概念,讨论了Copula相依序列的性质及与严平稳序列之间的关系。建立了一个时间序列的非线性模型——Copula自回归模型,给出了相应的参数估计方法、相依阶数的确定方法。并基于Copula自回归模型给出了一种点预测方法、一种区间预测方法以及一个时变Va R的估计方法。运用算例说明了Copula自回归模型及相关方法的有效性。; 李述山; 关键词：点预测区间预测

基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价被引量：1: 2018年; 研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。; 高玲玲王向荣; 关键词：KNIGHT不确定性分数布朗运动期权定价

基于FBSDE数值算法的期权定价决策被引量：1: 2017年; 文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法。针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析。结果显示,当计算正向随机微分方程(SDE)的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式。; 马慧子黄虹王向荣付余; 关键词：正倒向随机微分方程期权定价

中国情境下互联网金融的内涵、特征与风险被引量：8: 2016年; 互联网金融的发展是一个动态衍变的过程,其内涵、特征以及风险需要结合特定情境进行分析。本文在互联网金融概念解析的基础上结合中国情境,从传统金融互联网化、P2P网络借贷与众筹、第三方在线支付以及在线理财产品分销四个方面对互联网金融的内容要素进行梳理。随后,从金融属性和互联网属性两个方面探讨了互联网金融的长尾、金融脱媒以及网络外部性等特征,并分析了中国情境下的互联网金融风险,包括信用风险、道德风险、信息科技风险和长尾风险等。最后,结合特征及风险分析提出相关建议。; 马慧子王向荣王宜笑; 关键词：中国情境互联网金融传统金融

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