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安徽省自然科学基金(KJ2010A234)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：徐耸更多>>
相关机构：华东师范大学淮南师范学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇英文
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 1篇华东师范大学
  • 1篇淮南师范学院

作者

  • 1篇徐耸

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Black-Scholes期权定价的风险(英文)被引量：1
2010年
Black-Scholes期权定价的推导假定对冲是连续的以达到无风险. 但事实上, 股市收市后将不再有交易, 所以投资者不能连续的调整其投资组合, 故期权定价的风险是存在的. 本文讨论了这种不连续对冲带来的期权定价的风险, 并以美国股市的几种指标股为例, 给出其比率. 比率多在5%以上, 有的可以达到38%, 可见传统期权定价的风险不容小觑.
徐耸
关键词：BLACK-SCHOLES模型期权定价
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