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国家自然科学基金(7037201170701003)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：徐建荣孙军周荣喜更多>>
相关机构：北京化工大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇利率
  • 1篇利率期权
  • 1篇估值
  • 1篇函数
  • 1篇GAMMA函...

机构

  • 1篇北京化工大学

作者

  • 1篇周荣喜
  • 1篇孙军
  • 1篇徐建荣

传媒

  • 1篇北京化工大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值被引量：2
2008年
基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。
周荣喜孙军徐建荣
关键词：利率期权估值GAMMA函数
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共1页<1>
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