公共文化服务平台

求解线性0-1规划的一种连续化方法被引量：9: 2009年; 线性0-1规划作为一种特殊形式的整数规划,在科学和工程问题中有许多应用.基于拉格朗日松弛方法,提出求解线性0-1规划的一种连续化方法.该方法不仅给出了原问题显式形式的对偶函数,而且对偶变量的数目仅等于原问题部分约束的个数,原来的线性0-1规划问题被转化为只有简单约束的普通优化问题,极大地方便了工程应用.以背包问题为例进行的数值实验表明,该方法是求解线性0-1规划的行之有效的实用方法.; 李艳艳李兴斯; 关键词：拉格朗日松弛对偶规划连续化凝聚函数

基于中心法的桁架类夹芯板多目标优化: <正>周期性桁架类夹芯板结构是当前国际上认为最具前景的新型先进轻质高强多功能性材料。其较大的空心率和拉伸主导型拓扑结构使其具有良好的力学性能(超轻质、高比强度、高比刚度等)和多功能性(散热、降噪、电磁屏蔽等)。自2000...; 李伟周在东李兴斯; 关键词：多目标优化凝聚函数 PARETO解集; 文献传递

衡量金融风险相关性的Copula熵方法被引量：2: 2010年; 正态检验的不理想和偏度及峰度的存在使得用基于多元正态分布的假设及线性相关系数研究相关性受到质疑,为此应用信息熵结合Copula理论建立了Copula熵函数.与信息论中互信息等相关性衡量指标相比较,其具有不受维数限制、有量纲、能捕捉非线性相关关系等优点.结合经济圈理论进行了数据验证,表明了该方法的可行性和有效性.; 赵宁李兴斯; 关键词：经济圈

基于互补模型的弹塑性桁架结构灵敏度分析过程被引量：1: 2006年; 提出了一个用于弹塑性结构灵敏度分析的方法,称为NCP函数法。通过引入NCP函数,弹塑性结构分析的互补模型被等价为方程组形式;利用直接法对等价的方程组模型关于设计变量直接求导,建立了用于弹塑性灵敏度分析的线性方程组模型。新的灵敏度分析模型精确刻画了材料性质发生变化时灵敏度系数的不连续性,并避免了通过迭代过程来确定灵敏度系数的跳跃量。针对桁架结构的数值试验显示了算法的特点及其有效性。; 李建宇李兴斯; 关键词：弹塑性 NCP函数

New smooth gap function for box constrained variational inequalities: 2013年; A new smooth gap function for the box constrained variational inequality problem(VIP) is proposed based on an integral global optimality condition.The smooth gap function is simple and has some good differentiable properties.The box constrained VIP can be reformulated as a differentiable optimization problem by the proposed smooth gap function.The conditions,under which any stationary point of the optimization problem is the solution to the box constrained VIP,are discussed.A simple frictional contact problem is analyzed to show the applications of the smooth gap function.Finally,the numerical experiments confirm the good theoretical properties of the method.; 张丽丽李兴斯; 关键词：全局最优性条件变分不等式问题摩擦接触问题

接触冲击问题的间断Galerkin时间有限元方法: <正>引入带时间参数的互补模型配合间断Galerkin时间有限元法研究接触冲击问题的数值方法,着重探讨了接触冲击问题中冲击约束引起的空间域和时间域内非光滑响应的模拟。首先在空间域上给出了区别于静力接触互补模型的一类互补系...; 李建宇沈晓阳殷安琪; 文献传递

多目标优化问题中心法的解的性质: 2007年; 本文研究中心法求解多目标优化问题的解的最优性,在剖析K-T条件的基础上,证明了中心法得到的解至少是多目标优化问题的K-T点,为进一步研究解的Pareto最优性奠定基础。; 张丽丽李兴斯李建宇; 关键词：多目标规划

熵与大偏差及保险定价被引量：2: 2009年; 为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正。结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加,概率分布的收敛情况;若只知道概率分布的不完全信息,最小化叉熵,得到最小叉熵优化模型,模型的解可调整保费。调整后的保费计算方法既建立在经验概率分布基础上,又不完全依赖经验概率分布,具有更好的实用性。; 丰雪李兴斯徐厚生; 关键词：最大熵保险定价

关于熵函数法中的几个问题被引量：1: 2009年; 本文就熵函数法中的几个问题进行了讨论。首先,就该方法中涉及的指数计算溢出问题,给出了可以完全避免计算机溢出的等价变换。接着就两个光滑函数φp(x)与φp(x,u)的不同特点进行了详细分析,并指出了不正确使用可能陷入的计算误区,藉以纠正文献中将二者混为一谈的错误。; 张丽丽张培爱李兴斯; 关键词：运筹学极大极小问题不可微优化

求解期权定价问题的熵保险精算方法被引量：9: 2010年; 为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和S&P500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。; 李英华李兴斯; 关键词：期权定价最大熵原理保险精算方法

渝B2-20050021-1　渝公网安备 50019002500403号　违法和不良信息举报中心　互联网出版许可证　新出网证(渝)字10号

国家自然科学基金(10572031)