浙江省自然科学基金(Y604137)
- 作品数：5 被引量：27H指数：3
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- 美式期权的三叉树定价模型被引量：12
- 2008年
- 美式期权不同于欧式期权,美式期权可以在到期日以前任意时间操作。一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法,运用三叉树的模型得到了美式期权的一种数值计算方法,并且给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面更好,收敛速度更快。
- 何颖俞
- 关键词：美式期权BLACK-SCHOLES期权定价模型二叉树模型三叉树模型
- 带比例交易成本的投资组合选择被引量：3
- 2008年
- 介绍了在完备市场下用鞅方法解决最优投资组合的问题.存在交易成本和交易约束的情况下,提出了用条件Delta对冲模型进行期权复制,最小化复制误差,得到最优对冲下的波动率,即调整后的波动率,再将调整后的波动率代替鞅方法下的投资组合波动率,就得到了存在交易成本和交易约束下的最优投资组合.通过Monte Carlo模拟的方法来计算最优投资组合.数值结果显示了交易成本和其他参数对最优投资组合策略的影响,并将其与完备市场下的投资组合进行了比较.
- 孙超李胜宏
- 关键词：鞅方法MONTECARLO模拟
- 基于跳扩散模型的资产证券化定价被引量：10
- 2008年
- 把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=〔μn-λμπ〕dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价方法相比,理论上综合考虑了各资产的财务状况和外部金融环境对违约的影响,又便于实际计算.
- 俞金平李胜宏
- 关键词：资产证券化跳扩散模型违约
- 美式期权的二叉树与三叉树定价模型收敛速度比较被引量：2
- 2007年
- 美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树和三叉树方法都是比较好的数值计算方法,它们都收敛于Black-Scholes期权定价公式的价格.在此对二叉树和三叉树模型的节点数目、近似误差和计算时间进行了比较,并且通过Visual Basic程序,给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面要好,但是计算时间却要慢得多.
- 何颖俞
- 关键词：美式期权BLACK-SCHOLES期权定价模型二叉树模型三叉树模型
- 图形化模型在亲子鉴定中的应用被引量：2
- 2006年
- 利用图形化模型理论,以及DNA数据,研究了一个在法庭上颇有争议的亲子鉴定问题.通过案例中的家谱图,建立Bayesian网络,根据遗传学的孟德尔定律,借助于Hug in软件,计算出网络中各结点的概率.在数学上,给出了一个可供法庭参考的合理推断.
- 刘桂梅李胜宏
- 关键词：遗传学BAYESIAN网络
