广东省自然科学基金(5300285)
- 作品数：6 被引量：13H指数：2
- 相关作者：屠新曙林欣李伟田振明贺红波更多>>
- 相关机构：华南师范大学湘潭大学广东技术师范学院更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 长记忆条件下中国股市VaR的估计被引量：2
- 2006年
- 本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验,在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。然后我们用GARCH(1,1)、FIGARCH(1,d,1)和FIEGARCH (1,d,1)模型计算各指数在三个置信水平下的VaR值。实证结果表明在估计95％置信度下的VaR值时基于GED分布的FIGARCH(1,d,1)模型表现最佳。
- 李伟屠新曙
- 关键词：长记忆性FIGARCHVAR
- 信用风险管理与信用衍生产品被引量：3
- 2006年
- 本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品。信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到降低自身的风险的暴露水平,然后在系统地分析各种主要的信用衍生产品的基本原理之上,分析了利用信用衍生产品管理信用风险并说明了意义所在,最后对如何在中国金融市场上应用它提出了几点建议。
- 屠新曙林欣
- 关键词：信用风险信用衍生产品
- 基于FIGARCH模型的中国股市VaR估计被引量：1
- 2006年
- 龙朝阳李伟
- 关键词：FIGARCH模型VAR估计中国股市制定者银行
- 基于赫斯特指数的股票风险研究被引量：4
- 2008年
- 本文以Matlab计算的个股的赫斯特指数为基础,通过个股对数收益率以及其峰度和赫斯特指数三者同大盘相应的数据作为对比.并设计了用符号函数将数据简单化来构建风险评级模型。本文应用此模型对沪市的15家上市公司的股票进行了风险评级。
- 林欣
- 关键词：HURST指数股票风险风险评级
- 效用函数意义下证券组合投资问题的改进决策树方法被引量：2
- 2007年
- 基于Markowitz证券组合投资决策模型,运用效用理论中的均值-方差效用函数与决策理论中的决策树方法,提出了一种证券组合投资问题的改进决策树方法;探讨与分析了改进决策树方法的构造与求解过程。改进决策树方法不但可以对证券组合投资问题的决策方案集进行最优投资策略的选择,而且可以对该决策方案集按照一定的标准进行排序。
- 田振明屠新曙
- 关键词：决策树贝叶斯公式均值
- 对中国证券市场波动传导性的考察被引量：1
- 2006年
- 贺红波
- 关键词：证券市场传导性金融创新经济全球化金融自由化计算机技术
