江苏省自然科学基金(BK2009290)
- 作品数：14 被引量：104H指数：7
- 相关作者：何建敏陈庭强庄亚明李守伟尹群耀更多>>
- 相关机构：东南大学中国建设银行股份有限公司江苏省教育考试院更多>>
- 发文基金：江苏省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 心理账户交互作用下证券投资组合风险度量模型研究被引量：7
- 2012年
- 考虑证券投资组合决策中心理账户因素,基于Copula函数和信息熵原理,构建了心理账户交互作用下证券投资组合Copula-IE风险度量模型,改进了传统行为证券组合风险度量模型,提出了新的行为证券组合风险度量优化模型。通过对该模型分析可知:投资者的投资预期水平越高,所造成的行为决策风险越高;投资者心理账户之间的替代性越强或越弱,均使得投资组合的风险增强。
- 陈庭强郑坤法何建敏
- 关键词：心理账户COPULA函数信息熵
- 基于多目标的非常规突发事件资源布局模型被引量：3
- 2011年
- 近年来,随着社会经济的发展,国内综合性非常规突发事件频繁发生,造成了巨大的经济损失和社会危害。作为应急管理系统的资源保障,合理的资源布局就显得尤为重要。对此,文章在充分考虑了资源储备库的公平性和效率性的基础上,通过追求时间和成本的最优性,考虑更多的约束因素,建立多目标模型,并利用改进蚁群算法来求得合理的资源布局。最后,通过一个算例来验证模型和算法的可行性和有效性。
- 高升庄亚明
- 关键词：多目标规划模型蚁群算法
- 专业市场发展对经济转型影响的实证研究被引量：3
- 2011年
- 根据江苏省1990—2008年的数据,采用计量分析方法对专业市场与经济转型之间的关系进行了实证分析,实证结果表明:专业市场发展与经济体制转型、经济结构转型之间存在着稳定的长期均衡关系,具有长期稳定和短期波动的特性;专业市场发展与经济体制转型、经济结构转型存在单向的Granger意义上的因果关系,专业市场发展是它们的因;专业市场发展给经济转型带来正面冲击效应。
- 李守伟何建敏
- 关键词：专业市场经济结构经济体制经济转型
- 复杂网络理论的银行间市场网络结构演化模型被引量：5
- 2012年
- 银行间市场作为一种复杂的经济系统,可以从复杂网络理论对其网络结构进行分析,研究银行间网络结构的拓扑性和动力学特征。因此,在考虑银行间市场网络节点之间具有随机和择优混合存在的连接方式基础上,构建了随机—无标度混合演化网络模型和扩展随机—无标度混合演化网络模型,通过计算机仿真分别研究了银行间市场网络结构的度分布。结果表明:银行间市场的随机—无标度混合网络随银行间市场的择优行为强度的增加从随机演化网络向BA无标度演化网络演化。
- 厉浩陈庭强何建敏
- 关键词：复杂网络度分布网络演化
- 基于GSPN的应急管理工作流程建模与分析被引量：8
- 2012年
- 为分析应急管理工作流程的性能,文章采用了基于广义随机Petri网的建模分析方法,并根据广义随机Petri网与马尔可夫链的同构关系,将广义Petri网模型转化为等价的马尔可夫链模型。通过马尔可夫链及相关数学方法得出应急管理工作流程的主要性能指标。该方法不仅可以分析整个应急管理工作的性能,还能对各个环节的运作效率做定量分析,其分析结果可为应急管理决策层提供参考。
- 张岳峰何建敏胡剑华
- 关键词：应急管理广义随机PETRI网马尔科夫链
- 银行同业拆借市场的网络模型构建及稳定性被引量：23
- 2010年
- 基于银行同业拆借关系,构建了银行有向网络模型,分析了银行网络的成分结构。在此基础上研究了随机性攻击和选择性攻击对银行网络最大成分的影响,进而分析了银行网络的稳定性。研究结果表明:银行网络对于随机性攻击具有较高的稳定性,对于选择性攻击具有较低的稳定性。该结果有助于加强银行同业拆借市场的风险管理,维护银行同业拆借市场的稳定。
- 李守伟何建敏庄亚明施亚明
- 关键词：复杂网络银行网络稳定性
- 基于多元统计组合模型的银行效率及实力评价
- 2011年
- 在银行运营效益与综合实力评价中,为了全面、客观地概括银行整体情况常需要较多的指标,而对众多指标的处理,运用主成份分析方法无疑是最佳的。但认为进一步区分投入和产出指标对银行实力进行整体和效率上的把握,将更有利于银行运营效益和综合实力的评价。基于此,构建一个PCA-DEA多元统计组合模型,同时考虑到排序的客观性和差异性,进一步把新模型改进为PCA-DEA-TOPSIS多元统计组合模型。用新建的两类模型对我国14个主要上市商业银行进行实证,结果证明了模型的可行性和有效性。
- 刘建平周伟何建敏孟笋
- 基于案例推理的非常规突发事件资源需求预测被引量：18
- 2010年
- 近年来非常规突发事件频繁发生,严重危害了人民的生命财产安全,而如何及时的预测灾害发生后的资源需求成为一个重要课题。文章提出了一种精确的预测方法,将模糊集理论,神经网络Hebb学习规则和多元线性回归与案例推理法相结合。这种方法很好地解决了非常规突发事件资源需求预测这类信息不完备、不精确问题,能够比较准确的做出资源的需求预测。该模型对灾害资源需求预测具有一定的参考价值。
- 王晓庄亚明
- 关键词：CBR神经网络
- 多心理账户投资决策优化模型研究被引量：2
- 2012年
- 本文在行为投资组合模型的基础上,引入模糊数学来描述投资者在多心理账户下投资决策过程中的多种模糊属性,用隶属度函数刻画投资者的心理满意度。本文在投资收益服从Log-Normal分布,用下偏矩的方法度量每个心理账户的风险承受度。最后根据模型给出了相应的数值模拟。
- 厉浩陈庭强何建敏
- 关键词：投资组合心理账户对数正态分布
- DSSW模型的交易者行为风险度量方法被引量：1
- 2012年
- 在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。
- 丁韶华陈庭强何建敏尹群耀
- 关键词：噪声交易DSSW模型
