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国家自然科学基金(10771216)

作品数:25 被引量:80H指数:5
相关作者:林祥李俊平钱艺平陈治亚刘东海更多>>
相关机构:中南大学湖南科技大学西京学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部留学回国人员科研启动基金湖南省教育厅科研基金更多>>
相关领域:理学经济管理自动化与计算机技术农业科学更多>>

文献类型

  • 25篇中文期刊文章

领域

  • 15篇理学
  • 9篇经济管理
  • 1篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇航空宇航科学...
  • 1篇农业科学

主题

  • 5篇破产
  • 5篇破产概率
  • 4篇银行
  • 4篇商业银行
  • 4篇唯一性
  • 3篇移民
  • 3篇资本
  • 3篇资产
  • 3篇VAR
  • 2篇新资本协议
  • 2篇拯救
  • 2篇似然估计
  • 2篇破产问题
  • 2篇资本协议
  • 2篇马尔可夫
  • 2篇经济资本
  • 2篇极大似然
  • 2篇极大似然估计
  • 2篇二项风险模型
  • 2篇巴塞尔新资本...

机构

  • 20篇中南大学
  • 3篇湖南科技大学
  • 2篇西京学院
  • 2篇香港大学

作者

  • 9篇林祥
  • 8篇李俊平
  • 7篇钱艺平
  • 5篇陈治亚
  • 3篇彭丹
  • 3篇刘再明
  • 3篇刘东海
  • 2篇陈安岳
  • 1篇刘南宁
  • 1篇汪文飞
  • 1篇陈娟
  • 1篇杨益非
  • 1篇李娜
  • 1篇张红霞
  • 1篇杨鹏

传媒

  • 4篇统计与决策
  • 3篇数学理论与应...
  • 3篇中国科学(A...
  • 3篇Scienc...
  • 2篇应用数学
  • 2篇统计与信息论...
  • 1篇商业时代
  • 1篇黑龙江大学自...
  • 1篇未来与发展
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇华东交通大学...
  • 1篇数学年刊(A...
  • 1篇Acta M...

年份

  • 1篇2012
  • 3篇2011
  • 2篇2010
  • 16篇2009
  • 3篇2008
25 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究
2009年
文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。
钱艺平林祥陈治亚
关键词:经济资本在险价值相关系数
离散的相依风险模型的破产问题被引量:11
2009年
研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.
刘东海刘再明彭丹
关键词:破产概率
二维分枝过程的衰减指数及相关性质
2009年
研究分枝过程生命期的性质是非常重要的.主要考虑二维分枝过程的衰减速度、不变测度/不变向量和拟平稳分布.首先深入讨论了二维分枝q-矩阵发生函数的重要性质,通过发生函数给出了关于连通类C=Z+^2\0的衰减指数λC的精确值.同时,进一步讨论λC-不变测度/向量和拟平稳分布,给出λC-不变测度和拟平稳分布的发生函数.
李俊平
General collision branching processes with two parameters被引量:1
2009年
A new class of branching models,the general collision branching processes with two parameters,is considered in this paper.For such models,it is necessary to evaluate the absorbing probabilities and mean extinction times for both absorbing states.Regularity and uniqueness criteria are firstly established.Explicit expressions are then obtained for the extinction probability vector,the mean extinction times and the conditional mean extinction times.The explosion behavior of these models is investigated and an explicit expression for mean explosion time is established.The mean global holding time is also obtained.It is revealed that these properties are substantially different between the super-explosive and sub-explosive cases.
CHEN AnYueLI JunPing
关键词:UNIQUENESS
带拯救的碰撞分枝过程的常返性与遍历性
2009年
考虑了一类带有拯救的碰撞分枝过程,给出了过程的正则性与唯一性准则,并得到了常返性和遍历性的充要条件.同时,给出了指数遍历性的一个便于验证的充分条件.
李俊平张红霞
关键词:拯救唯一性常返性遍历性
BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用被引量:11
2010年
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究。结果豆示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaIL是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
钱艺平林祥陈治亚
关键词:广义极值分布VAR极值理论操作风险
基于经济资本的商业银行风险管理研究被引量:2
2009年
随着商业银行经营、管理和监管的不断发展,经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具,日益受到关注。本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资本的内涵,然后研究基于在险价值的经济资本计量,并在此基础上构建RAROC模型,最后提出相关建议。
钱艺平林祥
关键词:巴塞尔新资本协议经济资本RAROC模型商业银行风险管理
带移民的马尔可夫分支过程的唯一性(英文)
2009年
本文考虑了一类带移民的马尔可夫分支过程,给出了这个过程的唯一性和正则性的判定准则。
陈娟李俊平
关键词:唯一性正则性
Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资被引量:24
2010年
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系.
林祥杨益非
关键词:HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究被引量:2
2009年
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
钱艺平林祥陈治亚
关键词:极大似然估计
共3页<123>
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