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国家自然科学基金(11171306)

作品数:20 被引量:18H指数:3
相关作者:陶祥兴胡贵宾付秀艳黄文礼姚艳杰更多>>
相关机构:浙江科技学院宁波大学湖南师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金浙江省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理建筑科学航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 20篇中文期刊文章

领域

  • 14篇理学
  • 6篇经济管理
  • 2篇建筑科学
  • 1篇机械工程
  • 1篇航空宇航科学...

主题

  • 2篇WAVELE...
  • 2篇BOUNDE...
  • 2篇FRAME
  • 2篇波动率
  • 2篇MULTIP...
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇伊藤公式
  • 1篇银行
  • 1篇有界
  • 1篇有界性
  • 1篇有效性
  • 1篇整体解
  • 1篇中国股指
  • 1篇中国股指期货
  • 1篇商业银行
  • 1篇社会网络分析
  • 1篇随机波动率

机构

  • 9篇浙江科技学院
  • 6篇宁波大学
  • 1篇湖南师范大学
  • 1篇上海财经大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇宁波广播电视...

作者

  • 8篇陶祥兴
  • 3篇黄文礼
  • 3篇付秀艳
  • 3篇胡贵宾
  • 2篇姚艳杰
  • 1篇包丽君
  • 1篇张松艳
  • 1篇施雅丰
  • 1篇叶耀军
  • 1篇陈洁
  • 1篇周婷婷
  • 1篇刘蕾蕾

传媒

  • 5篇Applie...
  • 4篇宁波大学学报...
  • 3篇浙江科技学院...
  • 2篇Acta M...
  • 1篇数学学报(中...
  • 1篇海南金融
  • 1篇Chines...
  • 1篇Chines...
  • 1篇东北农业大学...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2016
  • 3篇2015
  • 4篇2014
  • 5篇2013
  • 4篇2012
20 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
An Affirmative Result of the Open Question on Determining Function Jumps by Spline Wavelets
2018年
We study the open question on determination of jumps for functions raised by Shi and Hu in 2009. An affirmative answer is given for the case that spline-wavelet series are used to approximate the functions.
Hai Ying ZHANGXian Liang SHIJian Zhong WANG
关键词:JUMP
带高频信息及交互效应的波动率模型
2015年
本文利用股票市场的高频数据波动率预测,采用隔夜波动率和交易时段波动率预测模型,其中,隔夜波动率模型考虑了周末效应对波动率的影响,在交易时段波动率模型中,"已实现波动率"采用基于周平均收益率的函数系数形式,以考察短期收益与高频信息的交互影响,建立了函数系数GARCH模型。基于上证综指的实证分析显示,隔夜波动率存在明显的周末效应,交易时段波动率"杠杆效应"显著,短期收益与高频信息存在显著的非线性交互作用。
施雅丰陶祥兴
关键词:波动率预测周末效应
基于CVaR技术在中国股指期货中的应用
2013年
金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性.
付秀艳黄文礼陶祥兴姚艳杰
关键词:风险管理沪深300股指期货有效性
On Parseval super-frame wavelets被引量:1
2012年
Suppose that η1,...,η_n are measurable functions in L2(R).We call the n-tuple(η1,...,ηn) a Parseval super frame wavelet of length n if {2^(k/2) η1(2~kt-l) ⊕···⊕2^(k/2) ηn(2kt-l):k,l∈Z} is a Parseval frame for L2(R)⊕n.In high dimensional case,there exists a similar notion of Parseval super frame wavelet with some expansive dilation matrix.In this paper,we will study the Parseval super frame wavelets of length n,and will focus on the path-connectedness of the set of all s-elementary Parseval super frame wavelets in one-dimensional and high dimensional cases.We will prove the corresponding path-connectedness theorems.
LI Zhong-yanSHI Xian-liang
基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
2013年
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
付秀艳刘蕾蕾陶祥兴黄文礼
关键词:保本基金偏微分方程随机利率模型
紧框架中的Korovkin型定理被引量:4
2013年
关于线性正算子的Korovkin定理在函数逼近理论中是著名的定理,本文将建立几个关于紧框架的Korovkin型定理.
施咸亮陈洁
关键词:紧框架卷积
一类非线性高阶Kirchhoff型方程的初边值问题被引量:4
2019年
本文研究了一类具有非线性耗散项的高阶Kirchhoff型方程的初边值问题.通过构造稳定集讨论了此问题整体解的存在性,应用Nakao的差分不等式建立了解能量的衰减估计.在初始能量为正的条件下,证明了解在有限时间内发生blow-up,并且给出了解的生命区间估计.
叶耀军陶祥兴
关键词:初边值问题整体解
Pointwise Convergence of Wavelets of Generalized Shannon Type
2013年
In this paper, a new result on pointwise convergence of wavelets of generalized Shannon type is proved, which improves a theorem established by Zayed.
Xian Liang SHIWei WANG
Parseval Frame Wavelet Multipliers in L^2(R^d)被引量:3
2012年
Let A be a d x d real expansive matrix. An A-dilation Parseval frame wavelet is a function φ E n2 (Rd), such that the set {|det A|n/2φ(Ant -l) :n ∈ Z, l∈ Zd} forms a Parseval frame for L2 (Rd). A measurable function f is called an A-dilation Parseval frame wavelet multiplier if the inverse Fourier transform of fφ is an A-dilation Parseval frame wavelet whenever φ is an A-dilation Parseval frame wavelet, where φ denotes the Fourier transform of φ. In this paper, the authors completely characterize all A-dilation Parseval frame wavelet multipliers for any integral expansive matrix A with | det(A)|= 2. As an application, the path-connectivity of the set of all A-dilation Parseval frame wavelets with a frame MRA in L2(Rd) is discussed.
Zhongyan LIXianliang SHI
A characterization of generator for multiresolution analysis with composite dilations
2014年
In this paper, we will introduce multiresolution analysis with composite dilations and give a characterization of generator for multiresolution analysis with composite dilations.
SHI Xian-liangCHEN Jie
关键词:MRAGENERATOR
共2页<12>
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