黑龙江省自然科学基金(A201106)
- 作品数：15 被引量：10H指数：2
- 相关作者：王玉文李笑萍陈婷婷王紫王国库更多>>
- 相关机构：哈尔滨师范大学哈尔滨石油学院黑龙江财经学院更多>>
- 发文基金：黑龙江省自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理石油与天然气工程更多>>
- 双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期
- 2014年
- 美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零时刻价值V0的表达式.
- 孙浩王玉文
- 关键词：永久美式期权鞅方法
- 关于柱形H-半鞅的算子值过程的随机积分
- 2014年
- 在考虑关于柱形H-维纳过程的随机积分的基础上进行了进一步的研究,探讨了比维纳过程更为复杂一些的柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程,并最终定义了关于柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程的随机积分以及证明相关的基本性质.
- 程珊王玉文
- 关键词：随机积分
- 具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用
- 2014年
- 对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用.
- 肖云龙刘冠琦王玉文
- 关键词：GIRSANOV定理金融市场
- 垂直裂缝气藏中凝析油气试井模型及应用
- 2014年
- 凝析气井经过压裂产生垂直裂缝,流体在地层与裂缝中往往形成双线性流.根据凝析气形成的双线性流渗流特点,通过凝析油气不稳定渗流的基本微分方程,经过线性化处理,考虑裂缝传导能力和表皮效应,应用拉普拉斯变换,建立了垂直裂缝气藏中凝析油气渗流的双线性流的新模型,求出了模型的解.并绘出了凝析气藏试井理论曲线,通过试井测试资料解释,可计算凝析气井的地层渗透率,气藏压力,裂缝传导能力和裂缝表皮系数等相应的地层参数,可为气藏开发提供动态参数和理论依据.
- 王瑞李笑萍王玉文
- 关键词：凝析油气偏微分方程
- 空间中利用新解法求迁移方程的特征值
- 2014年
- 在L1空间中探讨平板几何各向同性散射迁移方程特征值的求解问题,在离散纵标法的基础上,提出了一种修正离散纵标法.
- 刘露徐明跃
- 关键词：特征值
- 双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价
- 2014年
- 在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
- 孙秀明王玉文
- 关键词：偏微分方程期权定价
- 股指期货障碍期权的定价被引量：1
- 2014年
- 讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题,利用Girsanov定理定义了等价鞅测度,在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的Black-Scholes公式.
- 张捷王玉文
- 关键词：障碍期权股指期货风险管理
- 固定敲定价格几何平均亚式期货期权定价被引量：1
- 2012年
- 在考虑了几何平均亚式期货期权定价的基础上研究了欧式亚式期货期权,运用Δ对冲及偏微分方程方法,最终找到具有敲定价格几何平均亚式期货期权的定价公式.
- 张昊王玉文
- 关键词：期货期货期权亚式期权伊藤公式
- 一类远期启动林木期货期权定价
- 2012年
- 采用鞅方法通过Girsanov定理讨论了一类远期启动林木期货期权的定价问题,利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出期权的定价公式.
- 陶原峰王玉文
- 关键词：期货期权等价鞅测度
- 双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价
- 2012年
- 采用鞅方法通过多因子的Girsanov定理以及带跳的Girsanov定理讨论了双重货币模型下资产价格带跳的欧式期权的定价问题,利用等价鞅测度。
- 高惠泽王玉文
- 关键词：等价鞅测度GIRSANOV定理泊松过程
